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日本保険・年金リスク学会 研究発表大会(2014)


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会長講演
楠岡 成雄(東京大学大学院数理科学研究科)
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研究報告Ⅰ

■リスク管理
Dynamic Risk Modelingを用いた生命保険会社のリスク管理
倉田 雄介(日本生命保険相互会社 国際投資部)予稿全文(会員限定)
森平 爽一郎(早稲田大学大学院ファイナンス研究科)

東日本大震災における銀行株の伝染効果
吉田 靖(東京経済大学経営学部)予稿全文(会員限定)

■プライシング・リスク管理
確率ボラティリティ下における最低年金額保証オプションの小分散漸近展開を用いた評価法について
木崎 恵介(東北大学経済学研究科)予稿全文(会員限定)

SABR-LIBORマーケット・モデルを用いた保険負債の経済価値評価
市川 太佳之(東京海上ホールディングス)予稿全文(会員限定)

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研究報告II

■プライシング・リスク管理
Phase-type approximation of the Gerber-Shiu function
山崎 和俊(関西大学システム理工学部)予稿全文(会員限定)

Lundbergモデルにおける存続確率について
西岡 國雄(中央大学商学部)予稿全文(会員限定)
五十嵐 徹(一橋大学商学研究科)

超長期の金利と期限前償還率の変動特性を考慮したRMBSの価格付け
黄 文峰(株式会社AFG)予稿全文(会員限定)
岸田 則生(株式会社AFG)
室町 幸雄(首都大学東京)

■年金・保険 
公的年金再設計の提案 <介護年金給付の導人>
田中 周二(日本大学総合基礎科学研究科)予稿全文(会員限定)

年金財政検証における経済シナリオの検討
小澤 正典(慶應義塾大学理工学部)予稿全文(会員限定)
浦谷 規(法政大学理工学部)

Moral-hazard premium
Takashi Misumi(Hitotsubashi University)予稿全文(会員限定)
Hisashi Nakamura(Hitotsubashi University)
Koichiro Takaoka(Hitotsubashi University)

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研究報告III

■年金ほか
賃金上昇率を目標とするポートフォリオ―構造VAR を用いた分析
臼杵 政治(名古屋市立大学経済学研究科)予稿全文(会員限定)
三澤 哲也(名古屋市立大学経済学研究科)

金融緩和政策の有効性―高橋是清とバーナンキの金融政策の実証分析―
杉田 貴宏(立命館大学経済学部)予稿全文(会員限定)
木下 亮(立命館大学経済学部)
尾崎 暢(立命館大学経済学部)
山本 信一(立命館大学経済学部)

■プライシング・リスク管理
Social Risk-Benefit Analysis of iPS/Stem Cells Application for Medical Treatment
鵜田 正博(順天堂大学大学院医学研究科)予稿全文(会員限定)

複数の事故の組み合わせからなる保険の価格付け
小倉 宏之(日本経営数理コンサルティング株式会社)予稿全文(会員限定)

   
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