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日本保険・年金リスク学会 研究発表大会（2012）
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会長講演
金融リスクの計量化の再検討： 統計データとは何か
楠岡 成雄（東京大学 大学院数理科学研究科教授）
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研究報告Ⅰ
■リスク管理・ファイナンス系
バブルの生成と崩壊に関する変化点探索
藤崎 朋美（日本大学 大学院総合基礎科学研究科）予稿全文（会員限定）
田中 周二（日本大学 文理学部）
Nested Stochastic Simulationを用いた変額年金保険のリスク管理
中村 孝行（明治大学 大学院理工学研究科）予稿全文（会員限定）
西口 悠樹（明治大学 大学院理工学研究科）
カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け
坂本 秀和（株式会社三井住友銀行）予稿全文（会員限定）
室町 幸雄（首都大学東京 大学院社会科学研究科）
■年金
厚生年金基金の財政運営基準に関する一考察
杉田 健（三井住友信託銀行株式会社） 予稿全文（会員限定）
母体財務への影響を考慮した年金資産運用
川口 宗紀（株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所） 予稿全文（会員限定）
枇々木 規雄（慶應義塾大学 理工学部）
CSR評価と株式パフォーマンスの関係について
菊池 俊博（公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構） 予稿全文（会員限定）
宮井 博（日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社）
白須 洋子（青山学院大学 経済学部）
■保険・実証系
Wang 変換による保険料算出原理とHermite多項式
近藤 宏樹（日新火災海上保険株式会社） 予稿全文（会員限定）
斎藤 新悟（九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所）
A Continuous-Time Optimal Insurance Design with Costly Monitoring
中村 恒（一橋大学 大学院商学研究科） 予稿全文（会員限定）
高岡 浩一郎（一橋大学 大学院商学研究科）
ベイズ統計を用いたコーホート合計特殊出生率の分析と予測
渡辺 拓人(日本大学 大学院総合基礎科学研究科） 予稿全文（会員限定）
田中 周二（日本大学 文理学部）
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研究報告II
■リスク管理・ファイナンス系
TARCH－DDC/MESによるわが国のSystemic Riskに関する実証分析
永田 真一（明治大学 大学院先端数理科学研究科） 予稿全文（会員限定）
乾 孝治（明治大学 大学院グローバルビジネス研究科）
システム上重要な金融機関（SIFIs）の認定手法に関する検証
近藤 隆則（一橋大学 大学院商学研究科） 予稿全文（会員限定）
白須 洋子（青山学院大学 経済学部）
吉野 直行（慶應義塾大学 経済学部）
グローバル金融危機時の損害保険会社のシステミック・リスクの影響度分析
－銀行との対比検証－
菅野 正泰（神奈川大学 経営学部） 予稿全文（会員限定）
■年金
Lee-Carterモデルの残差構造のモデリングと死亡率予測
井川 孝之（みずほ総合研究所株式会社） 予稿全文（会員限定）
公的年金と国債金利の影響モデル
浦谷 規（法政大学 理工学部） 予稿全文（会員限定）
小澤 正典（慶應義塾大学 理工学部）
■保険・実証系
保険会社以外の保険・共済事業者について
相原 浩司（有限責任監査法人 トーマツ） 予稿全文（会員限定）
べき型分布に従うリスクに関する純保険料および準備金の価格付け
小倉 宏之（日本経営数理コンサルティング株式会社） 予稿全文（会員限定）
保険会社等におけるバリュー株投資の可能性
－EU危機・国際会計基準の下での銘柄選別についての一考察－
山本 信一（立命館大学 経済学部） 予稿全文（会員限定）
中路 翔（一橋大学 大学院商学研究科）
